给商品期货策略加上一个闹钟--策略中的定时设计_MAI:LARVA价格

经常有设计策略的朋友问我,如何给策略设计定时功能,让策略在指定的时间去处理某些任务。例如,一些日内策略,需要在下午收盘前平仓。类似这样的需求在策略中要如何设计才好。一个策略里面可能要用到很多时间控制,这样来说我们把时间控制功能封装起来最好,最大程度降低时间控制代码与策略的耦合性,让这个时间控制模块可以复用,并且在使用方面简洁易懂。

第二季度大型交易商参与CME比特币、以太坊期货数创历史新高:金色财经报道,芝加哥商品交易所 (CME) 受监管的比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 期货第二季度的大型交易商参与度创历史新高。CME在电子邮件中表示,第二季度大型未平仓合约持有者或持有至少25份比特币期货合约的实体数量平均达到创纪录的 107人。整个二季度,以太坊大型未平仓合约持有者平均为 62人。

CME表示,随着投资者寻求受监管的场所/产品来对冲不断上升的市场波动性并管理风险和敞口,比特币期货的机构兴趣在整个季度持续增加。此外,对冲工具的需求也将上半年BTC和ETH期货及期权的交易量和未平仓合约推升至历史新高。[2023/7/27 16:01:47]

设计一个“闹钟”

未来在香港进行与稳定币有关的关键活动将须向金管局申领牌照:金色财经报道,香港金融管理局1月31日发表关于加密资产和稳定币讨论文件的咨询总结,表明在归纳了所收集到的意见及参考最新国际建议的基础上,拟将稳定币纳入监管范畴,据财新网披露,未来在香港进行与稳定币有关的关键活动将须向金管局申领牌照。金管局认为,涉及在香港进行受规管活动、积极向香港公众推销受规管沽动、进行涉及声称参考港元价值的稳定币的受规管活动、涉及到重大公共利益的事项这四类活动的实体机构都需要获得香港金融监管局颁发的牌照。(移动支付网)[2023/2/2 11:43:07]

我们设计并实现了一个创建闹钟对象的函数,其它语言直接可以设计一个闹钟类。

Aztec完成1亿美元B轮融资:金色财经报道,Aztec宣布完成1亿美元B轮融资,A16z领投,A Capital、Variant 、SV Angel、HashKey Capital、Fenbushi Capital、Alumni Ventures等参投。

融资将被用于在全球范围内扩展工程师团队。在过去的一年中,Aztec团队已经从7人扩大到40人规模,目前Aztec希望在短期内将这个数字翻一番。[2022/12/16 21:47:54]

设计好构造“闹钟”对象的函数,在使用时只需一行代码即可创建一个“闹钟”对象。

例如,创建一个对象t,并且定时每天14:58触发。

可以再创建一个对象t1,定时每天9:00触发。

测试策略

我们写一个测试用的策略,策略使用最简单的均线系统,策略只是用来测试而已不用在意收益情况。策略计划在每天9:00开盘时,根据日均线金叉、死叉判定开仓,并且在下午14:58时平仓。

在策略中放入我们已经实现的CreateAlarmClock函数,并且在main函数开始部分构造两个“闹钟”对象。在策略判断开仓、平仓的位置,加上“闹钟”对象调用Check函数的代码,如代码中注释掉的部分。

回测运行

可以看到回测,早上9点之后开仓,下午14:58开始平仓。也可以用于多品种策略,在多品种策略中可以创建多个这样的“闹钟”对象,用于多品种的时间控制,互不影响。

Python语言实现闹钟类

实现以及测试代码:

回测测试运行:

需要注意的是,回测测试运行,底层K线周期不能设置过大,否则可能直接跳过时间检测的点导致没有触发。

策略代码仅仅抛砖引玉提供思路,感谢阅读。

来源:金色财经

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