Deribit期权市场播报:0207—费率惊人_HTT:比特币

比特币和以太坊进入调整,各种DeFi概念加密货币纷纷起飞。本周的上涨带来整体资金费率和期货溢价的大幅上升,迅速从近几个月年化10%低位攀升至年化40%高位,本周到处都是套利机会。如果反其道而行之,用套保的利润购买虚值期权的话,可以获得低成本的尾部头寸。部分播报数据由Greeks.live提供。BTC历史波动率10d94%30d99%90d83%1Y84%期权成交量8.24亿美元,目前持仓量为61亿美元。

各标准化期限隐含波动率:今日:1m102%,3m100%,6m98%2/6:1m101%,3m99%,6m100%比特币今天各期限IV维持在100%附近,近期出现期货套保一天的资金费大于一天平值Theta的盛况,套利利润明显超过卖出期权。如果反其道而行之,用套保的利润购买虚值期权的话,可以获得低成本的尾部头寸。

今天的大单大部分是短期极度虚值看涨,从价格上看,可能是将套保利润拿来尾部。从OptionFlows数据看,极度虚值看涨交易量很大,供需两旺。

目前2月底名义持仓4.4万币,3月期限约为6.63万币,短期持仓继续增加。

ETH历史波动率10d130%30d145%90d120%1Y114%以太坊今日期权成交量1.15亿美元,持仓量21亿美元。

各标准化期限IV:今日:1m134%,3m135%,6m129%2/6:1m132%,3m134%,6m126%以太坊价格进入调整,IV小幅下降,期货溢价接近于比特币,以太坊的溢价明显高于平时,套利是首选策略,这也说明杠杆做多的力量很强。

以太坊3月到期大约是44万ETH,2月底为28.3万ETH,持仓量有所上升。

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