主流币继续横盘,RV越来越低,比特币日波动仅200美元。波动下降带动IV继续下降,中远期IV也出现明显降幅。
BTC历史波动率10d76%30d54%90d48%1Y81%期权持仓量13亿美元,期权成交量0.4亿美元。目前DeFi概念是市场唯一热点,年化收益非常高,风险也比较大。主流币因为波动较低,衍生品市场不够活跃。
各标准化期限隐含波动率:今日:1m53%,3m68%,6m72%9/13:1m58%,3m72%,6m74%比特币日波动仅200美元,短期IV已经跌至平均线以下,中远期IV也开始加速下降。
偏度没有明显变化,短期虚值Put仍然比较贵。从OptionFlows数据看,风平浪静的行情,买方占主力,CallSells占比达33%,PutSells占比达31%。持仓分布如图所示。本月度名义持仓7.5万币,年底名义持仓3.06万币。中远期持仓有所上升。
ETH历史波动率10d139%30d104%90d80%1Y105%以太坊今日期权持仓量4.18亿美元,成交量1200万美元。
各标准化期限IV:今日:1m77%,3m84%,6m81%9/13:1m77%,3m91%,6m86%以太坊今日也是横盘,中远期IV加速下降。目前各期限的隐含波动率其实是比较接近的,这点与比特币有所不同。
从成交占比看,看涨期权占了80%的成交量,其中CallBuys以名义价值15659ETH占据了46%,几乎都是看涨期权在成交。
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