2020年第31周区块链二级市场报告2020年7月26日-2020年8月3日本期报告重点内容：本周大盘走势：冲高回调高位企稳，市场情绪极度贪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值大幅上涨162.51%数字资产换手率：十大数字资产累计换手率上涨47.17%交易所钱包余额：BTC余额增加1.00%，USDT余额增加14.26%USDT溢价率：USDT溢价率回升，资金入场意愿增强比特币波动率指数：波动率震荡走高，市场情绪极度贪婪期货合约：基差扩大放量上行，市场远期维持看涨宏观视角：各类风险资产普涨，黄金与比特币涨幅居前总结本期报告详细内容：1.本周大盘走势：冲高回调高位企稳，市场情绪极度贪婪截至报告统计时间，本周全球区块链资产总市值均值为3359.93亿美元，较上周同期上涨15.43%；市场24小时成交量日均值980.49亿美元，较上周均值上涨34.74%。截至报告统计时间，Tokenmania8周行情指数最新点位15.32%,Tokenmania32周行情指数最新点位12.43%，Tokenmania60周行情指数最新点位14.24%。本周大盘放量突破创下近期新高，大中小市值币种全面上涨，市场成交量显著上升，投资者情绪转为极度贪婪。周初大盘延续上周涨势，自3000亿美元附近起步震荡上行，接连突破3200、3400亿美元关口，周六冲高至3600亿美元上方，而后急跌回落跌破3400亿美元，在3300-3400亿美元附近短时横盘，尾盘企稳3300亿美元上方，总市值均值为3359.93亿美元，较上周同期上涨15.43%。外围市场方面，本周各类风险资产普遍上涨，美股三大股指七月红盘收官，黄金价格维持涨势周涨4.96%再创历史新高。本周比特币价格震荡上行，盘中创下近一年新高，一度突破12000美元关口，而后快速走低跌破11000美元，尾盘企稳11100美元上方。从量能上看，经历了比特币减半后逾两月的横盘蓄能，本次的进攻极具攻击力，盘中一举收复前期筹码失地，近1年套牢盘基本全部解套，市场成交量显著上升，投资者情绪向好，吸引更多外部流量关注；周六市场在突破12000美元高点后承压快速回调，多头资金连环爆仓，市场经过高位调整，市场多空比回到正常区间，短期风险得到一定程度释放，同期USDT流通总量本周增发逾1.3%，交易所USDT余额大幅增加，USDT溢价率继续回升，更多机构增量资金入场，市场总体保持信心，价格存在一定托底支撑力量，二次探底概率较低，上行通道有望继续延伸；但持续大涨概率较低，有待震荡盘整充分换手后再度拉升，短期或将维持高位震荡换手，可逢低建仓买入，在未跌破短期均线前顺应趋势继续持有；同时建议期货投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。图1近三月全球区块链资产总市值变化
基于Axelar的DeFi流动性协议Squid现已支持Fantom:2月4日消息，基于 Axelar 的 DeFi 流动性协议 Squid 宣布支持 Fantom，Fantom上DEX SpookySwap将与Squid跨链小组件集成为Fantom带来原生跨链交换，Fantom用户可以直接通过 SpookySwap 访问更广泛的资产。[2023/2/4 11:47:07]
资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图2本周比特币价格变化
资料来源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值大幅上涨162.51%本周九大交易所一周累计总成交量为20521.00亿元人民币，较上周上升12703.70亿元，增幅为162.51%，九大交易所本周单日成交量均值为2931.57亿元，较上周上升1814.81亿元，增幅为162.51%；从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi（47.43%)，Binance（23.44%)，OKEX（20.13%)，前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的90.99%，前三名占比较上周增加0.63%；Huobi本周累计成交量较上周上升6326.27亿元，增幅为185.73%，Binance本周累计成交量较上周上升2705.65亿元，增幅为128.60%，OKEX本周累计成交量较上周上升2577.11亿元，增幅为165.85%。图3近两周九大交易所总成交量变化
资料来源：非小号，TokenMania图4九大交易所历史每日总交易量变化
资料来源：非小号，TokenMania从更长的时间维度来看，2020年初至2月底，减产预期作用下市场积极向好，量能同步放大；3月疫情全球扩散，全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌，流动性危机之下加密资产亦受重创，日成交量最高达4000亿元；随着全球多国政策持续发力，强刺激下全球资产逐渐探底企稳，全球风险偏好逐步修复，加密市场抄底资金托底迹象明显，恐慌性下跌结束后，九大交易所成交量降至2000亿元以下；比特币减半前市场量价有所增长，同时市场波动增强；减半完成后市场反应平淡波动收窄，整体处于区间震荡，成交量呈下行趋势。继上周比特币价格进入上行通道后，本周比特币价格继续震荡上行，最高突破12000美元关口，成交量显著放大，九大交易所日均成交量日均2931.57亿元，较上周上涨162%；单日成交量于周二创下历史新高，达5350.76亿元。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为，实际成交数据可能低于统计数据。全球比特币场外交易量增加3.82%至4085.6万美元，中国比特币场外交易量增加23.41%至1366.6万元，委内瑞拉比特币场外交易量增加20.31%至12569.3亿玻利瓦尔，依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例计算，最近一周场外BTC交易量约3386.677万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3225.264万元，最近一周较前一周增加5.00%。图5LocalBitcoins全球交易量
去中心化交易mimo协议发布2021年计划，将Defi带入IoTeX生态系统:据官方消息，基于IoTeX公链的去中心化交易协议mimo protocol发布2021年计划-将Defi带入IoTeX生态系统，mimo协议的最新路线图包括支持跨链交易，支持以太和波卡等更多公链跨链，发布mimo V2, 发行算法稳定币，发布mimo治理代币等。[2021/2/2 18:42:10]
资料来源：Coin.Dance，TokenMania图6LocalBitcoins中国地区交易量
资料来源：Coin.Dance，TokenMania图7LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量
资料来源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.数字资产换手率：十大数字资产累计换手率上涨47.17%本周十大数字资产换手率周累计315.11%，较上周上涨100.99%，涨幅47.17%；换手率最高为55.78%，最低为37.88%，极值差为17.90个百分点；其中ETC换手率居首位，较上周上涨50.31%。图8近两周十大资产日均换手率变化
资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图9本周十大资产换手率明细
资料来源：CoinMarketCap，TokenMania本周累计换手率排名前三位的分别是ETC的每日平均值。4.交易所钱包余额：BTC余额增加1.00%，USDT余额增加14.26%本周交易所BTC钱包余额241.9701万BTC，增加1.00%；交易所USDT余额33.1832亿USDT增加14.26%；当前USDT流通总量为107.804亿美元，较上周同期增加1.37%。图10近期交易所BTC余额与BTC价格走势
DeFiBox数据播报：DeFi 总锁仓量持续回升，DEX交易量回暖:据DeFi 门户DeFiBox.com实时数据显示，DeFi 市场锁仓量达到250亿美元，总锁仓量出现持续回升状态，已逼近260.4亿的历史高位。DEX 24小时交易量为27.3亿美元，交易热度回暖。[2021/1/14 16:11:07]
资料来源：TokenMania，chain.info公开资料图11交易所USDT总余额变化
资料来源：TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据。5.USDT溢价率：USDT溢价率回升，资金入场意愿增强场外溢价率反映了场外价格的溢价水平，也是捕捉场外资金情绪的工具，一般而言，高溢价率意味着场外资金入场情绪积极，反之则意味着场外资金进场动力不高，甚至是资金在出逃；场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平，也是捕捉场内资金情绪的工具。图12KrakenUSDT/USD交易对价格
资料来源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢价率震荡上行，当前溢价率回升至合理区间，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.12%，最高溢价0.44%，最低溢价0.00%，收盘溢价0.14%，USDT溢价率回升表明资金入场的意愿增强。USDT折溢价指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。6.比特币波动率指数：波动率震荡走高，市场情绪极度贪婪一般而言，比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度，该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图13日级别比特币BVOL24H波动率
资料来源：BitMEX，TokenMania图14恐惧&贪婪指数
ConsenSys研究人员：DeFi攻击在以太坊2.0上将“更容易扩展”:金色财经报道，ConsenSys研究人员Tanner Hoban和Thomas Borgers表示，随着期权交易量增加以及其他金融工具被用于恶意攻击，衍生品可能成为网络攻击的首选。他们发现，对Eth 2的攻击比对Eth 1的攻击更容易扩展。尽管DeFi在Eth 1上已经存在风险，但Borgers表示，衍生攻击“只会在Eth 2中继续扩散，到目前为止还没有发现Eth 2能够比Eth 1更好地解决这一问题”。此外，他们在分析中发现向Eth 2过渡期间的风险最大。研究人员表示，通过计算得出，新的权益证明网络需要质押13.8％的ETH才能获得“足够的安全性”。[2020/7/17]
资料来源：Alternative.me，TokenMania本周比特币波动率指数震荡走强，较上周上涨135.61%；开盘值1.32，最高值6.17，收盘值3.11，收盘值较上周同期上涨135.61%；恐惧&贪婪指数7日前为55点，本周最高为80点，情绪是极度贪婪，最低为58点，恐惧&贪婪指数最新点位80，较上周同期55点增加25点，伴随比特币价格上行至高位，市场情绪保持极度贪婪。7.期货合约：基差扩大放量上行，市场远期维持看涨从期货合约的角度来看，本周市场量能继续放大，不同期限合约基差扩大，尾盘季度合约保持升水状态，市场远期维持看涨。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为4.34亿美元，较上周增加204%；未平仓合约量高点为2340万美元，较上周增加193%；从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约平均贴水0.51%，贴水幅度下降0.09个百分点；次周合约平均贴水0.01%，贴水幅度下降0.37个百分点；季度合约平均升水2.03%，升水幅度上升1.29个百分点；BitMEX永续合约平均升水0.06%。本周OKEX的当周合约最新贴水0.96%，季度合约最新升水1.42%，BitMEX永续合约最新升水0.13%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为49.74%：50.26%，多头头寸相对占优。比特币减半后价格窄幅震荡逾两月，近期价格突破前期箱体区间，投资者情绪维持极度贪婪，短期看多情绪走强，建议期货投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。图15近两周比特币期货与现货价格走势
资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania图16近两周比特币期货升贴水率
观点：监管机构有可能会严厉打击违反法律的DeFi公司:SEC和CFTC宣布已向加密货币公司Abra处以罚款。对此，从事加密货币监管的律师事务所Ketsal的合伙人Josh Garcia表示，“随着市场力量将DeFi排除在相对模糊之外，监管机构将注意到并采取严厉行动打击违反法律的公司，这实际上就是他们的职位描述。”（Decrypt）[2020/7/15]
资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算8.宏观视角：各类风险资产普涨，黄金与比特币涨幅居前从资产配置的角度，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言，各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置，随着资产类别的组合方式多样化，在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。本周各类风险资产普遍上涨，比特币收益居首，黄金价格维持涨势再创历史新高。美股方面，美国三大股指集体收高，纳指周涨3.69%，报10745.27点；道指周涨-0.16%，报26428.32点；标普500指数周涨1.73%，报3271.12点，7月道指涨2.38%，纳指涨6.82%，标普500指数涨5.51%，三大股指均连涨四个月；COMEX黄金期货周涨4.96%，报1993.90美元/盎司，再创历史新高，盘中突破2005美元/盎司；布伦特原油周涨0.07%，报43.66美元/桶；国内股市方面，A股七月红盘收官，上证指数周涨3.54%，报3310.01点；深证成指周涨5.43%，报13637.88点；创业板指周涨6.38%，报2795.40点，7月A股总体呈现冲高回落态势，20个交易日成交额超过万亿，上证指数累计涨10.9%，深证成指涨13.72%，创业板指涨14.65%；恒生指数周跌0.45%报24595.35点，北向资金本周累计净卖出42.47亿元，7月累计净买入103.92亿元。图17本周各类资产动态收益率比较
资料来源：TokenMania对近三年各类资产的动态收益率进行比较，比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为1729.9%，位居各类资产首位，同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外，其他资产收益率表现分化，美股表现相对较好，标准普尔500指数涨幅32.03%，纳斯达克综合指数涨幅68.88%；此外上证综指涨幅0.76%，黄金涨幅55.34%。图18近三年各类资产动态收益率比较
资料来源：TokenMania各类资产中数字货币的市值波动性最强，在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中，数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响，比特币出现了大幅回调，减半完成后市场交投情绪逐渐走弱，近期比特币市场回暖价格再度走高，长期来看数字货币处于相对估值低位，随着泡沫的挤出，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。9.总结大盘走势：本周大盘放量突破创下近期新高，大中小市值币种全面上涨，市场成交量显著上升，投资者情绪转为极度贪婪。周初大盘延续上周涨势，自3000亿美元附近起步震荡上行，接连突破3200、3400亿美元关口，周六冲高至3600亿美元上方，而后急跌回落跌破3400亿美元，在3300-3400亿美元附近短时横盘，尾盘企稳3300亿美元上方，总市值均值为3359.93亿美元，较上周同期上涨15.43%。外围市场方面，本周各类风险资产普遍上涨，美股三大股指七月红盘收官，黄金价格维持涨势周涨4.96%再创历史新高。本周比特币价格震荡上行，盘中创下近一年新高，一度突破12000美元关口，而后快速走低跌破11000美元，尾盘企稳11100美元上方。从量能上看，经历了比特币减半后逾两月的横盘蓄能，本次的进攻极具攻击力，盘中一举收复前期筹码失地，近1年套牢盘基本全部解套，市场成交量显著上升，投资者情绪向好，吸引更多外部流量关注；周六市场在突破12000美元高点后承压快速回调，多头资金连环爆仓，市场经过高位调整，市场多空比回到正常区间，短期风险得到一定程度释放，同期USDT流通总量本周增发逾1.3%，交易所USDT余额大幅增加，USDT溢价率继续回升，更多机构增量资金入场，市场总体保持信心，价格存在一定托底支撑力量，二次探底概率较低，上行通道有望继续延伸；但持续大涨概率较低，有待震荡盘整充分换手后再度拉升，短期或将维持高位震荡换手，可逢低建仓买入，在未跌破短期均线前顺应趋势继续持有；同时建议期货投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。交易所成交量：九大交易所日成交量均值大幅上涨162.51%。本周九大交易所一周累计总成交量为20521.00亿元人民币，较上周上升12703.70亿元，增幅为162.51%，九大交易所本周单日成交量均值为2931.57亿元，较上周上升1814.81亿元，增幅为162.51%；从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约3386.677万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3225.264万元，最近一周较前一周增加5.00%。数字资产换手率：十大数字资产累计换手率上涨47.17%。本周十大数字资产换手率周累计315.11%，较上周上涨100.99%，涨幅47.17%；换手率最高为55.78%，最低为37.88%，极值差为17.90个百分点；其中ETC换手率居首位，较上周上涨50.31%。本周累计换手率排名前三位的分别是ETC为107.804亿美元，较上周同期增加1.37%。USDT溢价率：USDT溢价率回升，资金入场意愿增强。本周USDT溢价率震荡上行，当前溢价率回升至合理区间，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.12%，最高溢价0.44%，最低溢价0.00%，收盘溢价0.14%，USDT溢价率回升表明资金入场的意愿增强。比特币波动率指数：波动率震荡走高，市场情绪极度贪婪。本周比特币波动率指数震荡走强，较上周上涨135.61%；开盘值1.32，最高值6.17，收盘值3.11，收盘值较上周同期上涨135.61%；恐惧&贪婪指数7日前为55点，本周最高为80点，情绪是极度贪婪，最低为58点，恐惧&贪婪指数最新点位80，较上周同期55点增加25点，伴随比特币价格上行至高位，市场情绪保持极度贪婪。期货合约：基差扩大放量上行，市场远期维持看涨。本周市场量能继续放大，不同期限合约基差扩大，尾盘季度合约保持升水状态，市场远期维持看涨。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为4.34亿美元，较上周增加204%；未平仓合约量高点为2340万美元，较上周增加193%；从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约平均贴水0.51%，贴水幅度下降0.09个百分点；次周合约平均贴水0.01%，贴水幅度下降0.37个百分点；季度合约平均升水2.03%，升水幅度上升1.29个百分点；BitMEX永续合约平均升水0.06%。本周OKEX的当周合约最新贴水0.96%，季度合约最新升水1.42%，BitMEX永续合约最新升水0.13%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为49.74%：50.26%，多头头寸相对占优。比特币减半后价格窄幅震荡逾两月，近期价格突破前期箱体区间，投资者情绪维持极度贪婪，短期看多情绪走强，建议期货投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。宏观视角：本周各类风险资产普遍上涨，比特币收益居首，黄金价格维持涨势再创历史新高。美股方面，美国三大股指集体收高，纳指周涨3.69%，报10745.27点；道指周涨-0.16%，报26428.32点；标普500指数周涨1.73%，报3271.12点，7月道指涨2.38%，纳指涨6.82%，标普500指数涨5.51%，三大股指均连涨四个月；COMEX黄金期货周涨4.96%，报1993.90美元/盎司，再创历史新高，盘中突破2005美元/盎司；布伦特原油周涨0.07%，报43.66美元/桶；国内股市方面，A股七月红盘收官，上证指数周涨3.54%，报3310.01点；深证成指周涨5.43%，报13637.88点；创业板指周涨6.38%，报2795.40点，7月A股总体呈现冲高回落态势，20个交易日成交额超过万亿，上证指数累计涨10.9%，深证成指涨13.72%，创业板指涨14.65%；恒生指数周跌0.45%报24595.35点，北向资金本周累计净卖出42.47亿元，7月累计净买入103.92亿元。风险提示价格回调风险国内外监管政策超预期国际地缘环境变化超预期疫情进一步扩散风险比特币合约价格波动
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