Deribit期权市场播报:0728 - 达到新高_SKE:比特币价格发展

比特币在今天半夜突破压力位,创造了今年年内的新高。比特币价格的上涨带来了多项数据的增长,衍生品的持仓量、交易量和基差,期权方面IV和Skew均为突破式增长。在价格上涨的带动下,市场情绪极度乐观,期权交易量爆发式增长。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d69%30d44%90d61%1Y81%持仓量上升至15亿美元,比特币的期权持仓量创造了历史新高。昨日期权交易量5.27亿美元,创造了历史新高,是以往最高交易量的3倍以上。比特币价格日内最高突破10400美元,也创造了年内新高。各标准化期限隐含波动率:今日:1m76%,3m72%,6m71%7/27:1m58%,3m64%,6m68%在比特币价格创造新高的刺激下,期权市场的多项数据出现了明显改变。短期隐含波动率上涨至76%,高于中长期波动率。比特币期权的期限结构也发生扭转,整体曲面向上移动,近期抬升明显。比特币如果继续拉升,才可能造成远期隐含波动率的上升;但如果本次上涨结束进入横盘,隐含波动率会被快速的压制。总之,现在是交易波动率的好时机。

NFT项目Wonder Pals地板价跌破0.12 ETH,单日跌幅超50%:4月29日消息,据Blur行情数据显示,NFT项目Wonder Pals地板价跌破0.12ETH,单日跌幅超50%。Wonder Pals今日交易量超过800ETH,某Wonder Pals大户地址(0x20…09BC)在此期间交易上千次。[2023/4/29 14:34:28]

zkSync将计划明年推出Layer 3测试网Pathfinder更名为Opportunity:10月14日消息,以太坊二层网络zkSync发推表示,由于与StarkWare开发的产品的命名冲突,将把以太坊Layer3测试网络“Pathfinder”重新命名为“Opportunity”。

Matter Labs将在2023年1季度推出Layer 3测试网“Pathfinder”。据介绍,这是第一个在以太坊之上启动的Layer 3网络,可以显着改善扩展性。[2022/10/14 14:27:25]

偏度:今日:1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%7/27:1m+12.2%,3m+11.6%,6m+15.8%今天数据上看,各期限Skew维持偏移状态,但程度没有进一步扩大。因为在目前的行情看来,IV已经有所提升,交易者已经有了明显的卖出看涨冲动;另一方面,目前曲面移动表明,市场已经高估了后市的波动水平,比特币必须继续拉升才能维持市场的期待。

TravelX完成1000万美元种子轮融资,由Borderless Capital领投:3月15日消息,TravelX宣布完成1000万美元种子轮融资,由Borderless Capital领投,Algorand、Draper Cygnus、Melin Capital和Monday Capital参投。筹集资金将用于扩大TravelX团队,并在今年晚些时候开始营销其第一款产品。

据悉,TravelX成立于2021年,正在开发一种分销协议,允许航空公司和旅游供应商将其库存代币化,并将其分销到不同的渠道,以获得新的分销方法和使用案例。(Coindesk)[2022/3/15 13:58:05]

加密交易基础设施公司Algo Trader完成450万美元融资,分布式资本参投:2月15日消息,数字资产交易基础设施公司AlgoTrader完成450万美元Pre-B轮融资,瑞士信贷企业家资本(Credit Suisse Entrepreneur Capital)和C3EOS VC Fund共同领投,东亚风险投资公司SBIInvestment、分布式资本及VerveVentures、QuonotaInvestments、NeueCapital等机构参投。新投资将用于扩大AlgoTrader的产品市场及团队扩张。

新投资将用于扩大 AlgoTrader 的产品市场及团队扩张。据介绍,AlgoTrader 为数字资产机构提供交易技术,涵盖从交易前风险检查、订单生成、自动结算和托管对账等范畴。AlgoTrader 平台旨在简化数字资产交易。[2022/2/15 9:53:07]

BTCOptionFlows可以看出,今天卖call的比例高达40%,买Call有一部分属于构造牛市价差的保护方向,二者共占70%的交易量。因为经过了今天凌晨的几波拉升,比特币进入了震荡整理趋势,前期低仓位的卖方们发现了交易机会,开始进行压制。同时跨交易所套利也进入了交易员的视野,随着期权交易所越来越多,跨交易所套利可能会像以前的搬砖一样有机会。

从持仓量变化看,主要仓位集中在了31Jul,但主要持仓量增长来自于次月和季度的深度虚值的期权。

持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量6.70万比特币,当月期权持仓量反而下降,因为临近到期卖方具有强烈的移仓意愿。在最近比特币行情下,最后几天微薄的权利金,容易成为卖方手中的定时炸弹。所以牺牲一部分利润来避免风险,成为了卖方的理智选择,所以这也可以解释近期IV为什么上涨的这么快。

ETH历史波动率10d83%30d59%90d67%1Y101%以太坊是本次拉盘的龙头,今日期权持仓量达到2.81亿美元。但是今天的明星是比特币,以太坊反而是主流币中唯一一个下跌的。整体数据维持昨天的水平,先于比特币一个交易日,如果比特币今天进入横盘,今天的以太坊期权行情很可能就是明天的比特币期权行情。各标准化期限IV:今日:1m83%,3m80%,6m78%7/27:1m79%,3m76%,6m76%以太坊的独立强劲的走势有所放缓,短期隐含波动率高于中长期,期限结构倒挂。主动卖看涨期权占市场的45%,几乎占去了一半的交易量,在此压力下,中长期隐含波动率已经在向暴涨之前靠拢。

偏度:今日:1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%7/27:1m+24.3%,3m+20.8%,6m+20.1%以太坊的各期限Skew的右偏依然很高,以太坊的情况很前几日类似。对比今天比特币的行情,可以看出,目前是整个市场联动的结果,期权市场越来越成熟了。

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