波动率风险的溢价,简称VRP,是隐含波动率与标的波动率之差,即VRP=IV-RV。就像是现货和期货之间存在基差一样,期权市场VRP为正会给卖方带来期望的正收益。在不考虑交易摩擦的情况下,卖方进行连续对冲的期望收益就是VRP。但是这并不意味着VRP为正,卖方就一定容易赚到钱。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d23.59%14d25.36%30d44.81%60d48.35%1Y83.84%ETH历史波动率7d32.83%14d42.51%30d44.81%60d60.20%1Y101.60%比特币进入了一个三角形整理的末期,波动水平和交易量很低,但是短期期权的交易量在明显上升。
Gate Startup项目DERC已认购成功:据官方公告,Gate Startup首发 DAO SHO 项目 DeRace(DERC)已认购成功,并将于2021年8月3日 20:00(UTC+8)开通DERC交易并随后开通提现服务。据悉,本次认购参与人数共1,942人,下单总价值超过40,000美金,认购系数约为0.023 。Gate将根据每个人的下单情况和每个下单币种的认购系数进行DeRace代币DERC的分发。请务必注意:由于部分用户在下单认购后到当天12点之前,没有保持账户中有不低于认购金额的足够金额,因此被排除在有下单之外。[2021/8/3 1:31:23]
持仓量9.84亿美元。市场平静。各标准化期限隐含波动率:今日:1m54%,3m66%,6m72%7/13:1m54%,3m66%,6m73%市场的VRP已经连续为负有些时日了,对于卖方来讲,没有VRP这个安全垫,卖出似乎会更有风险。而对于买方来说,有负VRP加持下,买期权成本似乎更低。但是从结果上来看,市场目前显然是卖方大胜的节奏。
动态 | 马耳他加密银行Founders Bank已筹集1000万美元:据Finance Magnates今日消息,马耳他加密银行Founders Bank已筹集1000万美元,币安、Polychain Capital和Carduus Asset Management公司参投。Founders Bank表示打算再筹集3000万美元,并计划2020年推出服务。[2019/10/2]
动态 | Hedera Hashgraph将于9月16日推出主网测试版:企业公共网络Hedera Hashgraph宣布,FIS Global将成为其39个成员的理事会中的第九个新增成员。Hedera还宣布,它打算在9月16日推出其主网测试版。(Coindesk)[2019/8/29]
偏度:今日:1m+1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%7/13:1m-0.8%,3m+3.2%,6m+5.1%昨日大量资金集中买Call,今天大量资金集中买put。
Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。
从持仓量变化看,昨日成交了大量的虚值看涨期权,今天又成交了大量的看跌期权,短期期权成为了短期价格博弈的重要手段。
持仓量变化不大,虚值期权的持仓量有分散迹象。
持仓量1.57亿美元,持仓量上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量稳定。各标准化期限IV:今日:1m56%,3m68%,6m74%7/13:1m59%,3m69%,6m75%隐含波动率相对平稳,正在缓慢拉升。
偏度:今日:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13:1m+7.8%,3m+8.7%,6m+7.8%短期虚值期权成交量非常大,昨日是看涨期权,今天则是看跌期权,似乎有人先做了一些备兑,然后买入看跌合成了空头头寸。
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