期权市场播报本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH历史波动率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日数字货币市场跟随美股出现显著跌幅，带动了短期波动率的提升。
持仓量11亿美元，继续处于新高位置。交易量随着昨晚的跌幅有所放量。各标准化期限隐含波动率：今日：1m66%，3m70%，6m74%6/11:1m66%，3m70%，6m74%隐波几乎未变，之前实现波动率虽然已很低，隐波并未跟随下跌。
Block第二季度净收入55亿美元，24亿美元来自比特币业务:金色财经报道，Jack Dorsey创立的支付公司Block Inc.公布2023 年第二季度毛利润为18.7亿美元，同比增长 27%。该公司表示，第二季度净收入55亿美元中，有24亿美元来自比特币业务。该公司（前身为 Square）的比特币收入与 2022 年同期相比增长了 34%，比特币收入是指出售给客户的加密货币的总销售额。
Block的Cash App业务比特币收入为11.6亿美元，与2022年同期相比增长 39%。该公司表示，如果不是市场价格下跌，该收入可能对其利润做出更大贡献。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月期间，该公司持有的比特币也没有出现减值损失，目前比特币持有总额为2.45亿美元。[2023/8/4 16:17:41]
偏度：今日：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%6/11:1m-0.4%，3m+5.1%，6m+6.6%随着币价显著下跌的影响，近月左偏开始放大，远月右偏收窄。
区块链被用于存储来自火星的模拟外星信息:金色财经报道，搜索外星智能研究所(SETI)最近与去中心化数据存储市场Filecoin合作，以存储来自火星的模拟外星信息。该项目名为“太空标志”，旨在模拟使用欧洲航天局目前环绕火星运行的ExoMars微量气体轨道飞行器向地球传输外星编码信息的表演。设计此表演的目的是让对解码和解释信息感兴趣的社区参与进来，弥合不同的文化和专业领域。[2023/5/31 11:49:18]
持仓量按行权价分布集中在平值和Call。6月底虚值Call持仓显著增加。
美政府机构警告来自朝鲜的 IT 工作者可能从事虚拟货币相关的恶意网络攻击:5月17日消息，美国国务院、财政部和联邦调查局发布联合指导文件，警告称来自朝鲜的 IT 工作者常常冒充来自朝鲜以外国家并试图获得工作，他们设计了虚拟货币交易所或为虚拟货币交易者创建了分析工具和应用程序，并自己推销他们的产品，虽然通常从事正常的 IT 工作，他们利用作为承包商获得的特权进行朝鲜的恶意网络入侵。[2022/5/17 3:20:43]
持仓量按到期日分析集中在六月份，即剩下的半个月中。
秒钛坊创始人兼CEO徐国杰：区块链的创新空间来自于与DCEP的结合:金色财经报道，6月23日，秒钛坊创始人兼CEO徐国杰做客金色财经举办的“联盟链-创新场景应用的偶然与必然”为主题的金色沙龙第64期活动。徐国杰表示联盟链在有一定互信的基础上，更注重提升效率；公链放弃效率而集中解决信任问题。所以联盟链更适合在已知身份网络中运营。公链对解决信任问题做到了极致，也解决了以前不能解决的问题。联盟链的目标就是在有一定互信的基础上，为各主体之间的复杂协作大幅提升效率。
我们还没有看到大幅创新，是因为我们还缺少基础设施，我们缺少一个类似以太坊这样无需许可，支持智能合约，且运行着国家主权数字货币的国家级区块链。区块链的创新空间来自于与DCEP的结合。区块链企业应该紧跟政策和DCEP的发展趋势，来规划自己的产品服务及运营方式。当我们和DCE结合好，一些新的形态会出来。[2021/6/23 0:00:29]
持仓量1.49亿美元，基本处于新高位置。交易量放量。各标准化期限IV：今日：1m72%，3m75%，6m79%6/11:1m69%，3m75%，6m78%有所提振。偏度：今日：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%6/11:1m+9.2%，3m+6.5%，6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88，为半年来的高位。持仓量集中在虚值Put、平值、浅虚Call。
持仓量按到期日分析集中在六月份。
JeffLiang2020年6月12日09:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
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