比特币、以太坊的单周期货成交量创下历史新高,持仓数值呈指数级增长,并连创新高。比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别升至85%和119%,均创下自去年6月份以来新高,一个月平值期权隐含波动率分别为122.7%和163%。
撰文:Karen
一周市场动态
火币合约上线币本位交割合约支持每日结算。Deribit上线行权价为20万美元的比特币期权和行权价为1万美元的以太坊期权产品。衍生品交易所的资金动向概览
过去一周,加密货币衍生品交易所钱包中净流入15,628枚比特币,以太坊则持续呈净流出状态,一周流出469,295枚。
衍生品交易所钱包中的比特币净流量,来源:CryptoQuant
衍生品交易所钱包中的以太坊净流量,来源:CryptoQuant
标普500指数本周上涨6.6%,创2020年11月以来最大单周涨幅:5月28日消息,行情显示,标普500指数本周上涨6.6%,创2020年11月以来最大单周涨幅。[2022/5/28 3:46:54]
截至1月7日,衍生品交易所的钱包中持有的比特币数量约为119.34万枚,虽然较2020年5月中旬的163万枚大幅下降,但较一个月前的低点有所增加,增加幅度约为6%。
衍生品交易所比特币储备,来源:CryptoQuant
期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周,比特币大幅拉升涨逾30%并突破4万美元关口。1月3日当日比特币共爆仓7.09亿美元,以太坊爆仓1.02亿美元,1月4日比特币短线回调至27800美元后快速反弹至3万美元上方当日,共爆仓8.8亿美元,以太坊爆仓3.33亿美元。今日凌晨2点半开始的半小时内,比特币在冲高4万美元后回落回落逾3800美元,期间全网爆仓2.3亿美元。
数据:单周以太坊矿工收入再次超过比特币矿工:以太坊矿工的上周的日均收入为7700万美元,超过比特币矿工(6700万美元)。今年以来以太坊矿工收入高于比特币的情况较为频繁,主要原因是,以太坊价格大幅上涨,另一个关键原因是网络的交易费用飞涨。目前,以太坊矿工的收入有40%来自于Gas费用。但随着以太坊改进提案(EIP) 1559在今年7月生效,一部分费用将被送到网络本身而不是矿工。(The Block)[2021/5/13 21:57:15]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
HBTC霍比特周报:单周回购收入超13万USDT:据HBTC霍比特(原BHEX)交易所官方消息,在过去一周,HBTC总计回购收入为131,440 USDT,上线至今累计回购198,094.59 HBC。
HBTC霍比特于上周推出“众筹流动性即上币”方案,重新定义交易所上币新模式,并为首期项目BAT募集近8.4万USDT的流动性管理资金;
推出“霍比特超级队员”计划,助力霍比特队长和平台的共同发展;
推出“霍比特队长工具”,多方位助力霍比特队长业绩发展;
同时完成了NEST、SERO、ARPA和TROY上线活动结果公示。
HBTC霍比特交易所是100%持币者共享的交易平台,由火币、OKEx等56家优质资本共同投资。经过近两年时间的平稳运行,HBTC霍比特能够为客户提供币币、合约、OTC、期权等业务,并且平台上主流币及合约交易拥有行业流动性和深度。[2020/6/8]
比特币期货成交量明显放大,单周交易量创下历史新高,过去一周的交易量达到近5000亿美元,环比增加近70%。可以看出,随着比特币不断刷新历史高点,市场对参与期货的热情也在不断提高。
Bitget一键跟单第三期“明星交易员”公布 单周收益15321.23USDT:据官方消息,Bitget今日公布了跟单上线后第三期明星交易员:币圈小财神。该名交易员在平台共计交易96笔,当周交易员带单总收益为15321.23USDT,收益率达56.99%,累计跟随人数550人。后续Bitget将每周定期发榜,助力评选出更多有实力的明星交易员,为用户提供更优质的服务。[2020/5/27]
比特币期货合约交易量,来源:Skew
以太坊单周交易量也创下新高,过去一周为1912亿美元,环比增幅高达近160%。目前,以太坊价格距离历史高点1450美元附近还有约20%的距离。
比特币期货合约日交易量,来源:Skew
未平仓头寸
比特币持仓数值也呈指数级增长,续刷历史新高,截至1月7日约为120亿美元,本月增加超26%。
美股高开低收,三大股指均创2008年以来最大单周跌幅:美股高开低收,三大股指单周跌幅均创2008年金融危机以来最大。
标普500指数3月20日(周五)收盘下跌104.60点,跌幅4.34%,报2304.75点;
纳斯达克指数3月20日(周五)收盘下跌271.10点,跌幅3.79%,报6879.52点;
道琼斯指数3月20日(周五)收盘下跌913.30点,跌幅4.55%,报19173.91点。[2020/3/21]
比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew
以太坊未平仓头寸也从年初开始激增,并连创新高,截至1月7日为36亿美元,较7日前增加超80%。
以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew
资金费率
过去一周,除Bitfinex外,其他交易所的永续合约一周平均资金费率均为正值,且呈逐步上行趋势。值得关注的是,币安的一周平均资金费率高达0.1049%,Bybit和BitMEX的资金费率也在0.055%以上,相比之下,币安过去3个月的平均资金费率为0.0250%,这意味着目前市场较为疯狂,短期之内也需谨慎。
各交易所的比特币永续合约资金费率对比
以太坊方面,BitMEX的一周平均资金费率达到了0.2519%,也较近三个月的平均费率0.0543%大幅增加。
各交易所的以太坊永续合约资金费率对比
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周成交量也创下新高,增加超81%至近94亿美元,其中,除CME或因元旦假期导致成交量减少超13%之外,其他交易所的成交量均明显增加,交易量占比达近87%的Deribit环比增加了超90%。
比特币期权日交易量,来源:Skew
以太坊一周交易量也环比翻倍,达到13.12亿美元,其中,Deribit交易量环比增加116%,且Deribit的交易量占比始终保持在85%附近。
以太坊期权日交易量,来源:Skew
未平仓头寸
尽管比特币期权持仓在12月25日季度交割日减少超40%至47.76亿美元,但在之后几日迅速恢复,并持续增加续刷历史纪录,突破100亿美元,截至1月7日为105.10亿美元,较一周前增加逾67%。
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
以太坊期权持仓也连创新高,较一周前翻倍,截至1月7日为18.52亿美元。
以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew
波动率
比特币的一个月已实现波动率已升至85%,创下自去年6月份以来新高,而在3个月之前该数值仅为35%。与此同时,一个月平值期权隐含波动率为大幅上升至目前的122.7%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊的一个月已实现波动率也从1月1日的81%升至目前的119%,一个月平值期权隐含波动率目前为163%。不过,从较长区间来看,离2020年5月份尚有一段距离。
隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
综上,比特币和以太坊的期货、期权成交量均创下历史新高,持仓数值也不断攀升续刷历史纪录,波动率虽较去年5月份还尚有空间,但目前处于一个较高水平,投资者在参与衍生品的同时须密切注意价格的剧烈波动。
期权到期情况
今日将有4.4万份比特币期权合约到期,名义价值逾17.6亿美元。
比特币期权到期情况,来源:Skew
以太坊期权方面,今日将有24.03万份合约到期,名义价值约为3亿美元。
以太坊期权到期情况,来源:Skew
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