比特币期货、期权成交量均回升四成，期权持仓大增15%接近三季度交割日前历史新高。CME比特币期权交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落七成。BitMEX以太坊期货持仓数值继前一周跌逾12%后，过去一周反弹近20%。
期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币价格波动较大，共爆仓约7亿美元。10月10日上午，比特币半小时涨逾350美元，期间爆仓金额达1.2亿美元，当日共爆仓1.43亿美元。10月12日下午，比特币在急跌触及11185美元前的半小时内爆仓3016万美元，当日共爆仓8200万美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
1月份加密衍生品交易量环比增幅76.1%，达到2.04万亿美元:金色财经报道，据CryptoCompare的数据，1 月份交易活动全面强劲增长，但衍生品交易量增长快于现货市场。1 月份的衍生品交易量比 12 月增长 76.1%，达到 2.04 万亿美元，这是自 2021 年 1 月 以来最大的百分比增幅。衍生品交易现在占整个加密货币市场的 70.3%，高于 12 月份的 68%。
交易活动的大幅增长伴随着加密市场的反弹，比特币和以太坊在 1 月份分别上涨了 40% 和 32%。CryptoCompare在其报告中表示，这表明价格上涨是由衍生品市场投机而非现货市场积累推动的”。[2023/2/9 11:55:45]
交易量
金融科技公司Bitpanda计划推出加密衍生品:金色财经报道，奥地利金融科技公司Bitpanda正在设立一个新的加密衍生品交易平台。这家加密公司目前正试图为其BitpandaPro产品聘请一名交易主管，该产品迎合了经验丰富的交易员和机构。该角色需要建立一个新的交易功能，首先专注于现货场外交易柜台，然后扩展到衍生产品。摩根大通前高管JoshuaBarraclough于10月下旬受聘领导BitpandaPro，他告诉TheBlock，该公司正在聘请一支由经验丰富的机构销售人员组成的团队，以扩大该公司在欧洲的业务。据悉，Bitpanda在8月份由PeterThiel的ValarVentures领投的C轮融资中以41亿美元的估值筹集了2.63亿美元。（theblockcrypto）[2021/11/20 7:00:25]
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
英国经纪商IG Group停止向零售用户提供加密衍生品服务:2月22日消息，金融经纪公司IG Group正在关闭面向零售客户的加密货币产品，交易截止时间为当地3月24日15:00。此前，金融市场行为监管局（FCA）已发布规则，禁止将涉及某些类型的加密资产衍生产品和交易所交易票据（ETN）出售给零售消费者。（CoinDesk）[2021/2/22 17:40:27]
比特币期货成交量大幅回升，过去一周反弹逾四成，为625亿美元。其中，Bitfinex环比增加超120%，Bybit、火币均反弹逾50%，Bakkt和火币均反弹约40%。
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊成交量打破连续四周下降趋势，过去一周反弹25.31%，一周交易量为242.77亿美元。
比特币算力合约上线加密衍生品交易所FTX:加密衍生品交易所FTX现已上线比特币挖矿难度算力合约（Hashrate Futures）。FTX的算力合约以比特币在一定时间周期内平均挖矿难度结算，大致可反映BTC全网算力。FTX首席执行官Sam Bankman-Fried表示，FTX已经看到了人们，尤其是矿圈，对算力合约的关注。在FTX推出算力合约后，矿池F2Pool及Cobo联合创始人神鱼也第一时间发微博表达了其对FTX算力合约的极大兴趣。（The Block）[2020/5/18]
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币持仓持续小幅反弹。截至10月15日，该数值为41.45亿美元，较一周前增加逾5%。其中，CME的持仓数值在上周增加近24%之后，过去一周再增加逾21%，截至昨日为5.61亿美元。另外，Bakkt的持仓也较一周前反弹约20%。
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓数值较一周前小幅增加3.62%，重回10亿美元上方，截至10月15日为10.18亿美元。其中，BitMEX持仓数值在前一周因被监管部门指控跌逾12%后，过去一周反弹近20%，截至昨日为1.22亿美元。
以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew
比特币和以太坊的期货成交量均出现一定程度的反弹，但持仓数值却未发生明显增加，这表明市场对于盘面的看法依旧较为谨慎。投资者需持续关注持仓数据的变化。
资金费率
资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，多头向空头支付，反之则空头向多头支付。
过去一周，FTX的平均资金费率最高，为0.0113%。另外，在该时段内仅有Bitfinex和OKEx的资金费率为负值，分别为-0.0055%和-0.0001%。
各交易所的比特币永续合约资金费率对比
相比于8月份，以太坊永续合约的资金费率大幅降低。过去一周，BitMEX的以太坊平均资金费率最高，达0.0421%，Bybit和币安的资金费率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。
各交易所的以太坊永续合约资金费率对比
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
与期货市场表现一致，比特币期权一周交易量环比回升38.73%。其中，CME交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量达3.62亿美元，创下除7月27日外的最高纪录。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权成交量在连续四周下降之后，过去一周回升近10%，达12.5亿美元。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币持仓数值也在持续增加，较一周前增加逾15%，截至10月15日为21.53亿美元。目前，该数值仅次于三季度交割日前水平。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
另一方面，以太坊持仓数值较一周前反弹逾9%，截至10月15日为4.24亿美元。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
期权到期情况
今日将有超2.4万份比特币期权合约到期，名义价值逾2.7亿美元。本月最后一个周五将有4.63万份合约到期。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有9.69万份合约到期，12月25日将有超48万份合约到期。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
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