【永续合约】- 标记价格与资金费率_SXC:FIL12价格

1.11利率I

利率I需要用到的数据,包括:计价利率指数;基础利率指数资金费用时间间隔。

对于计价利率指数Q:

即计价货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.06%

对于基础利率指数B:

即基础货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.03%

1.12溢价率P

溢价指数(P)={Max(0,深度加权买价-标记价格)-Max(0,标记价格-深度加权卖价。/现货价格标记价格的合理基差

保证金影响额是指利用0.1BTC的保证金可以交易的金额,它被用来决定计算加权买/卖价的深度。

1.13资金费率

F=PClamp(I-P,-0.05%,0.05%)

如果(I-P)是在/-0.05%之间,那么F=P(I-P)=I。换句话说,资金费率将等于利率。

1.14标记价格

永续掉期合约的合理价格使用资金费用基差率计算:

资金费用基差率=资金费率*?(至下一个缴付资金费用的时间/资金费用时间间隔)

标记价格??=指数价格*(1资金费用基差率)

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