期货量化风险指标
以下是一些可以用于期货量化交易策略中的风险指标：
1.最大回撤：最大回撤是指在策略回测期间，资产净值从历史峰值到历史最低点的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的风险承受能力，越小的最大回撤意味着策略的风险越低。
2.Sharp比率：Sharp比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的年化收益率和年化波动率进行比较，以衡量单位风险的收益。Sharp比率越高，表明策略在承担相同风险的情况下可以获得更高的收益。
报告：基于比特币闪电网络的应用程序已增涨至超20个类别100多个应用:金色财经消息，根据Arcane Research的一份报告，比特币相关开发人员一直在悄悄地构建更多应用程序。特别是比特币闪电网络已经开发了一个多元化的生态系统，其中包含至少20个类别100多个应用程序。应用类别主要包括支付、比特币闪电网络钱包、节点管理、播客和流媒体、支持闪电网络的浏览器扩展程序等类别。[2022/8/8 12:08:32]
3.Sortino比率：Sortino比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，与Sharp比率类似，但是它将波动率定义为策略下行波动率，即下行风险的标准差。Sortino比率越高，表明策略在承担下行风险的情况下可以获得更高的收益。
萨尔瓦多计划建设“比特币海滩”:1月17日消息，萨尔瓦多将很快开始开发比特币海滩（Bitcoin Beach），使其成为全球冲浪者和旅游者的目标地点。比特币海滩是该国比特币倡议的发源地，尽管受到广泛指责，但比特币海滩仍在继续开发。
比特币海滩项目始于三年前，此前有人匿名向El Zonte海滩小镇捐赠了比特币。此后，该地区的企业和游客越来越多地使用比特币在海滩小屋进行交易或支付其他当地费用。该镇员工的工资也是以数字货币形式发放。因此，比特币海滩的名字就被确定下来，作为对该镇接受比特币作为支付手段的公开致敬。（Crypto News Flash）[2022/1/17 8:55:08]
4.Omega比率：Omega比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的正收益和负收益进行区分，衡量策略在获得正收益的同时避免负收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免负收益的情况下可以获得更高的正收益。
MicroStrategy目前总共持有超过10.5万比特币:市场消息：Microstrategy以约4.89亿美元的价格购买了约13005个比特币，目前总共持有超过105000个比特币。（金十）[2021/6/21 23:54:15]
5.Beta系数：Beta系数是一种衡量策略与市场关联性的指标，它用于衡量策略在市场上升或下跌时的表现。Beta系数等于1表示策略与市场的关联性相同，大于1表示策略对市场上涨的敏感性更高，小于1则表示策略对市场下跌的敏感性更高。
这些指标可以帮助量化交易者评估策略的风险和收益表现，以便调整交易策略，降低风险并提高收益。
期货量化指标公式
1.移动平均线：MA可以帮助量化交易者识别价格趋势，常用的MA包括简单移动平均线和指数移动平均线。
SMA=(P1+P2+...+Pn)/n
其中，SMA表示简单移动平均线，P表示价格，n表示时间周期。
EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'
其中，EMA表示指数移动平均线，P表示价格，N表示时间周期，EMA'表示上一个时间周期的EMA值。
2.相对强弱指标：RSI用于衡量价格上涨和下跌的力量和速度，通常用14日RSI进行计算。
RSI=100-
其中，RS表示相对强度，AvgUp表示平均上涨价格，AvgDown表示平均下跌价格。
3.布林带指标：BB用于衡量价格波动的程度，通常由一个中轨线和上下两条带线组成，中轨线一般为SMA或EMA，上下两条带线的距离为标准差的倍数。
中轨线=SMA
上带线=SMA+k*σ
下带线=SMA-k*σ
其中，SMA表示简单移动平均线，k表示标准差倍数，σ表示标准差。
4.动量指标：动量指标用于衡量价格趋势的加速度，常用的动量指标包括ROC和MOM。
ROC=(P/Pn)*100
其中，ROC表示价格变化率，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。
MOM=P-Pn
其中，MOM表示价格动量，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。
5.波动率指标：波动率指标用于衡量价格波动的程度，常用的波动率指标包括ATR和VIX指数。
ATR=/n
其中，ATR表示平均真实波动幅度，n表示时间周期，ATRn表示上一个时间周期的ATR值，TRn表示当前时间周期的真实波动幅度。
VIX=100*sqrt(30*E(P^2)/E(P)^2-1)
其中，VIX表示恐慌指数，E(P^2)表示未来30天每日价格的平方的期望值，E(P)表示未来30天每日价格的期望值。
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