期货市场
极端行情爆仓概况
5月13日8点开始，比特币在半小时内暴跌超5000美元至45500美元后小幅反弹，期间全网爆仓18.3亿美元，当日共爆仓超38亿美元。5月17日上午比特币在11点开始的一个半小时内爆仓5.3亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量和未平仓头寸
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密衍生品交易所dYdX宣布退出加拿大市场:金色财经报道，加密货币衍生品交易所 dYdX 宣布将退出加拿大市场。dYdX表示，在世界标准时间 17:00，将停止在加拿大招募新用户。当前的加拿大用户将在接下来的 7 天内保留对 dYdX 平台的完全访问权限。但在 4 月 14 日，他们将转为仅平仓模式，只允许平仓和提取资金。[2023/4/8 13:51:13]
过去一周，比特币出现幅度超20%的回调，导致交易量环比反弹近40%，达到5770亿美元。另一方面，因下跌势头的持续，投资者的减仓情绪有所蔓延，未平仓头寸在过去一周出现超10%的回落，截至5月16日为178亿美元，较4月中旬的历史高点回落超33%。
国际掉期和衍生品协会将制定加密衍生品法律标准:12月16日消息，国际掉期和衍生品协会(ISDA)正在为加密货币衍生品制定共同的法律标准。ISDA周二发布了一份白皮书，描述了加密资产的不同特征及其与现有标准的相关性，并确定了可能导致加密衍生品出现问题的事件。ISDA强调的事件包括分叉、空投、网络攻击以及法律或法规变更。白皮书中还试图探索如何对数字资产进行估值。据此前报道，FTX美国子公司已于上周加入ISDA。ISDA 成立于 1985 年，为从事衍生品交易的成员公司制定协议，旨在“使全球衍生品市场更安全、更高效”，该组织拥有来自 78个国家或地区的960多个成员机构。（Coindesk）[2021/12/16 7:44:04]
比特币期货合约交易量，来源：Skew
英国经纪商IG Group停止向零售用户提供加密衍生品服务:2月22日消息，金融经纪公司IG Group正在关闭面向零售客户的加密货币产品，交易截止时间为当地3月24日15:00。此前，金融市场行为监管局（FCA）已发布规则，禁止将涉及某些类型的加密资产衍生产品和交易所交易票据（ETN）出售给零售消费者。（CoinDesk）[2021/2/22 17:40:27]
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊方面，过去一周在达到历史高位4370美元之后回调近800美元，一周交易量反弹超32%，并创下单周历史最高纪录。比较意外的是，在价格跌去17%的情况下，未平仓头寸仍处于峰值附近，较上周相比仅出现不到5%的回调。
加密衍生品交易平台FTX宣布推出TRUMP-2024合约:2月9日，加密衍生品交易平台FTX宣布将推出TRUMP-2024合约，TRUMP2024是FTX推出的一种合约产品。若唐纳?特朗普赢得2024美国总统大选，则TRUMP2024以1美元到期交割，反之则为0美元。美国、加拿大、欧盟、新加坡、和香港等其他FTX受禁止司法权区居民不得交易TRUMP-2024（特朗普-2024）合约。用户可关注FTX官方网站查看详细交易细则。[2021/2/9 19:19:13]
以太坊期货合约交易量，来源：Skew
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
期权市场
动态 | 德国联邦金融监管局对加密衍生品开展一项市场调查:德国联邦金融监管局（BaFin）对加密衍生品展开了一项市场调查，该项调查包含5个主题板块的19个问题，调查对象为所有市场参与者，包括投资者、消费者保护协会、供应商和发行商，以及利益集团。通过这项调查，BaFin意在“构建一幅以加密货币为基础资产的衍生品市场及其潜在风险的详细图景”。Odaily星球日报注：根据《金融服务监督法》，BaFin“致力于保护集体消费者利益”，并在此背景下，观察和分析“有关可能的消费者保护问题的市场情况”。（Cointelegraph）[原文链接][2019/11/10]
交易量和未平仓头寸
比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周交易量约为77亿美元，环比增加超34%，未平仓头寸较一周前减少近20%，截至昨日为91.4亿美元。
比特币期权合约交易量，来源：Skew
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊方面，一周成交量虽减少近19%，但单周成交量仍为史上第二高，未平仓头寸与上周相比减少幅度不超过2%。
以太坊期权合约交易量，来源：Skew
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
综上，价格下降导致比特币的期货和期权交易热度有所上涨，但持仓量较高点的回落幅度均在33%至38%之间。相比之下，以太坊衍生品的未平仓头寸数值并未出现明显下降，反映出投资者极大的持仓兴趣，不过，由于近期波动性的加大，投资者需持续关注成交和持仓状况的转变，以对市场趋势作出参考。
波动率
比特币和以太坊的已实现波动率和隐含波动率均大幅反弹，其中，比特币的一个月已实现波动率在从4月中旬的55%逐步反弹至目前的近90%，三个月平值期权隐含波动率在今日一度跳涨至150%上方，短时创下历史新高，目前小幅回落到120%附近。以太坊的已实现波动率和隐含波动率均升至120%附近。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
持仓量PCR之比
比特币持仓量PCR之比在上周四跌至0.8后目前重回0.85附近。值得注意的是，以太坊持仓量PCR之比在5月3日达到0.91高点后目前回落到0.85附近。
比特币持仓量和成交量PCR之比
以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew
期权行权和到期情况
目前，比特币期权未平仓头寸中，行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多，分别有近1.6万枚比特币和1.4万枚比特币。另外，5月28日将有4.8万枚比特币到期。
比特币期权行权和到期情况，来源：Skew
以太坊中，行权价为3200美元和5000美元的未平仓头寸最多，均有超9万币。5月28日，将有近32万枚ETH到期，6月25日将有超55万枚ETH到期。
以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。